Демо версия. Описание

Начало поста тут

Особенности работы

1. Скрипт сделан как индикатор с использованием меток. Поэтому можно менять инструменты, таймфреймы и настройки индикатора. Индикатор рассчитывается только по внутридневным графикам с минутными “нарезками” разных периодов.

2. При добавлении на график, а также после редактировании свойств индикатора, скрипт обрабатывает все обезличенные сделки с начала торгов, что требует ресурсов и времени. Квик может “зависнуть” на время расчета. Обычно это несколько секунд и до 1 минуты к вечеру. Далее, пересчет ведется только по новым сделкам, т.е. скрипт работает в онлайне как обычный индикатор не потребляя значительных ресурсов.

Описание информации

 

Кластеры выполнены с помощью графических меток на графике

imageСлева столбец со сделками в бид, справа со сделками с офера.

Стрелки между столбцами указывают направление бара между открытием и закрытием (вверх – рост, вниз – падение).

Раскраска: Зеленый – сделок на покупку в N раз больше, чем на продажу. Красный – наоборот, продаж в N раз больше. “В N раз” больше задается в параметре Mult индикатора, по умолчанию 1,5

Накопленный объем за день + средневзвешенная по объему (тоже графические метки) imageОбъяснений, думаю, не нужно. Еле видная риска указывает на уровень средневзвешенной средней по объему.
Нижняя панель. Дельта (гистограмма), максимальная и минимальная дельта за период (зеленые и красные полоски) +  накопленная дельта (темно желтым). Раскраску можно менять в настройках индикатора. image

Настройки индикатора (настройки меток):

1. Calculation01. Метод округления цены. Может быть 0 или 1. На картинке один и тоже бар с разными методами расчета.

image

Если параметр = 0, расчет ведется традиционным способом. Цена сделки округляется по правилам математического округления.

Если параметр = 1, цена сделок на покупку округляют вверх, а цена сделок на продажу вниз.

image 

Второй способ более явно разделяет покупателя и продавца, считаю его более правильным.

2.  ColoringType01. Тип раскраски. Параметр = 0, сравниваются значения по горизонтали. Если параметр = 1, сравниваются значения по диагонали.image

 

3. FontSize и FontName – это размер и имя шрифта для меток. Рекомендуются использовать моноширинный шрифт. Например, Lucida Console или Consolas.

4. Identifier – Идентификатор графика

5. Mult  — это отношение покупок и продаж для раскраски.

6. PriceScale – округление цены. Рассчитывается в минимальных изменениях цены. Для фьючерса на РТС шаг цены = 10, Если PriceScale  =10, то округление цены производится до 100 пунктов.

Демо версия скрипта здесь

Глюки: да, есть!

1. При изменении свойств индикатора квик почему-то делает все расчеты дважды. Т.е. при добавлении индикатора на график расчет занимает, к примеру, 10 секунд, а после изменении свойств индикатора потребуется уже 20 секунд. В тех.саппорт квика написано, глюк признан, ждем исправления в новых версиях.

2. При частом изменении инструмента или таймфрейма иногда прорисовка меток останавливается и задваивается. Отловить пока не могу, подозреваю, что это связно с первым глюком. Решается просто – заходим в свойства индикатора и ждем “ОК” (т.е. делаем полный перерасчет индикатора)

Демо версия. Установка

Корректировка и редактирование скрипта продолжаются. Наконец дошли руки до демо версии (качаем отсюда).

Это скрин основного скрипта:

image

Теперь скрин демо версии. Работает только на акциях Сбера, фьючерсе SiZ6 и валютной паре EURRUB_TOD. Алгоритм считает только сделки не более 5 лоток/контрактов.

image

 

Требования:

Пункт 1.

Квик должен получать обезличенные сделки по нужным инструментам. Если с этим все в порядке, переходим к пункту 2. Если нет, то:

Проверяем в Квике:

Система – Заказ данных – Поток обезличенных сделок

image

Должны присутствовать необходимые Классы инструментов. Также нужно убедиться, что инструменты доступны.

Если какой-то класс отсутствует, пишем в тех.поддержку брокера письмо:

Добрый день!

Включите, пожалуйста, в моем квике (UID №№№№) поток обезличенных сделок по классу инструментов «ММВБ Валюта: ЕТС» (заменить на нужный)

С уважением,

Иванов Иван

Договор № 12345/АБВ от 01.01.2000

Пункт 2.

Для отображения  накопленного объема за день необходим шрифт Stencil (качаем отсюда) и устанавливаем.

Установка индикатора:

1. В папке Квика создаем папку LuaIndicators, в нее кладем файлик.

2. В квике добавляем индикатор “*OrderFlowDemo”.

3. В настройках графика меняем поле Идентификатор.

image

4. Добавляем 3 пустых интервала справа.

image

Буду благодарен за критические замечания и предложения.

…а теперь и на Lua

MOF7

Пару недель мучаю луа и вот. По мотивам своих старинных скриптов ChartVd на QPILE.

image

Что за столбики на основном графике, объяснять не надо. Справа серые гистограммы – накопленные горизонтальные объемы за день. Еле видная “риска” выше отметки 64350 – средневзвешенная по объему.

На нижней графике:

Помимо гистограммы дельты, зеленая полоска – максимальная дельта за период. Красная, соответственно, – минимальная. Темно желтая линия – накопленная дельта за день.

Небольшой апдейт

 

Микрософт меняет концепцию SkyDrive…короче поменялись все ссылки. Главная ссылка теперь эта. Как и прежде там скрипты + папка с архивами истории. Обновил файлы скриптов для мартовских фьючерсов RI, Si, ED, SR  2014 года. Скрипты 100% работоспособные.

Прошу прощения у тех, кому не отвечаю на комментарии. Просто не хватает времени, другие приоритеты, работа…Надеюсь на понимание.

У кого не получается настроить скрипт:

1. Не спешите платить деньги разным василиям алибабаевичам. Следуйте инструкциям(да, нужно разбираться). Но скрипт бесплатный!

2. Скрипт делался не программистом для себя. В нем нет “защиты от дурака”. Потратьте 5 –10 минут на чтение комментариев (99% затруднений решены в них).

3. Обратите внимание на ошибку, которую пишет квик в окне сообщений. Сделайте поиск в комментах.

4. Файл скрипта нужно менять для каждого нового фьюча, перенастраивать чарт в квике и перезагружать в квик. Файлы истории стараюсь держать актуальными.

Обновление скриптов

Немного исправил баги в скрипте и добавил несколько новых фичей. Основная картинка осталась той же:

image

 

Исправлен баг, при котором не рисовалась буква на цене без сделок (такое случается при открытии При наведении указателя мыши на строку букв появляется подсказка с ценой и объемом по этой цене
image image
   
Указатель закрытия меняет цвет в зависимости от общей дельты дня и показывает ее при наведении мышкой. Напоминаю, что при наведении указателя на гистограмму объема отображается “объем в продажу” х “объем в покупку” = “дельта”
image image

В шапке скрипта появился параметр HystoryDepth – глубина истории. В примере графики гистограмм будут рисоваться примерно за последние 20 календарных дней.

image

Ссылки:

Скрипт для фьючерса RI Файл истории RI
Скрипт для фьючерса ED Файл истории ED
Скрипт для Индекса ММВБ Файл истории ММВБ
Скрипт для фьючерса SI Файл истории SI
Скрипт для фьючерса SR Файл истории SR

Также напоминаю, что:

1. Без файла истории графика профиля не будет (только таблица). Скрипт берет дату последнего торгового дня из файла истории.

2. Если файла истории нет, то скрипт автоматически создаст его в 23:55. Гистограмма будет “рисоваться” на графике на следующий день.

3. Если необходимо изменить время автоматического сохранения истории, то нужно найти в скрипте строку “IF GET_VALUE (GET_DATETIME(),»HOUR»)*60+GET_VALUE (GET_DATETIME(),»MIN»)>= 1435”  и изменить значение “1435” по правилу “часы*60+минуты” (например время 19:20 будет иметь значение 19*60+20 = 1160)

4. Файлы истории по ссылкам ежедневно автоматически обновляются .

Видео инструкция по подключению скрипта

Профиль рынка для индекса ММВБ

В таблице всех сделок для индекса ММВБ поле “операция” не заполнено. Объем сделки всегда равен единице… Поэтому если значение индекса меньше предыдущего, то считаем, что произошла продажа. Если значение больше предыдущего – покупка.

После небольшого исправления кода, получаем такую картинку:

image

прилагаются: файл скрипта, файл истории

Скрин шапки скрипта: (не забываем указать идентификатор графика)

image

Профиль Рынка для QUIK’а

Скрипт на QPILE для квика с поддержкой истории:

image

 Установка и настройки:

1. Задаем новый портфель согласно инструкции в Квику. Файл скрипта называется “VolumeProfile2.qpl”

2. Открываем график фьючерса на индекс с периодом 30 минут. В “Параметрах графика” меняем “идентификатор” согласно соответствующей строке в скрипте:

imageimage

3. Так как картинка рисуется на графике предыдущего торгового дня необходимо, чтобы в файле с историей были строки с двумя разными дата:

image 

Пояснения:

  • Картинка рисуется на графике предыдущего дня, чтобы было видно текущий день.
  • Портфель не рассчитывается заново на каждой “проходе”, обрабатываются только новые данные и добавляются к старым. Поэтому в “Параметрах портфеля” в “Периоде расчета” можно ставить минимальное время.
  • Ежедневно в 23:55 скрипт сохраняется историю отдельным файликом с названием инструмента и добавляет новые строки в файлик истории.
  • Файлик истории должен лежать в папке, путь к которой указан в скрипте в строках «out_file_name =…» и «HistoryFile =…». У меня это «C:\Trading\MD_Archive\»

Скачать: Файл скрипта, файл истории